Do Moving Average Systems Work

Zuerst eine kurze Werbung. Sind Sie interessiert an bewährten Methoden, um Geld zu verdienen (und vermeiden Sie es zu verlieren) mit Markt-Timing Toms Buch, wie zu investieren, wenn Sie nicht leisten können, zu verlieren. Ist erhältlich in gedruckter und Kindle / ebook editions. Die Methoden in dem Buch sind nicht die gleichen wie in diesem Artikel diskutiert. Erhältlich bei Amazon. Druckversion ist 18.95 und die Kindle / eBook Version ist 8.95. Nun, auf dem freien Forschungsbericht Market Timing Works auch ein einfaches Moving Average System können Beat Buy amp Hold Als Teil unserer laufenden Markt-Timing-Forschung haben wir eine Analyse auf gleitende durchschnittliche Systeme zu beweisen, tote falsch den Markt quotexpertsquot, die fortwährend behaupten Markt Timing funktioniert nicht. Der Gleason Report verwendet keine gleitenden Durchschnitte für das Timing des SampP500, aber viele Investoren und Beratungsdienste tun. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass viele gleitende durchschnittliche Systeme können leicht zu schlagen Kauf und halten. Es gibt jedoch signifikante Unterschiede in der Leistung über verschiedene Zeiträume. Das beste gleitende durchschnittliche System, das wir entwarfen, basiert auf einer 40/10 Woche zwei durchschnittlichen Modell, aber gut diskutieren die Ergebnisse aus anderen Intervallen zu. Der Schluss aus unserer Forschung: Market Timing funktioniert. Einfache gleitende durchschnittliche Systeme beat Buy amp Hold und mit weniger Marktrisiko. Die unten stehenden Daten zeigen die Ergebnisse von Systemen, die wir erstellt haben, die über einen Zeitraum von 43 Jahren von 1960 bis 2003 Gleitende Mittelwerte für Zeitgeschäfte auf dem SampP500-Index verwenden. Die verschiedenen Zeilen zeigen das Ergebnis der Änderung der Zeitintervalle und die Verwendung von ein und zwei gleitenden Durchschnittswerten . Wir verwendeten die wöchentlichen Freitag Schlusskurse anstatt Tagespreise. Die gleitenden Durchschnittsergebnisse beinhalten den jüngsten Kaufhandel, auch wenn er noch offen ist. Die Überschrift Beschriftungen sind wie folgt: BampH Einfache kaufen und halten Aggregat-Renditen Modell Ergebnisse des gleitenden Durchschnittes System Besser Der Prozentsatz, mit dem das Modell zu schlagen Kauf und halten Trades Die Anzahl der Round-Trip-Trades Erfolg Der Prozentsatz der Trades, die Geld verdienten AvgGain Gesamteinkünfte Dividiert durch Trades AvgLoss Total verlorene Dollar dividiert durch Trades MedGain Der Median Durchschnitt aller gewinnenden Trades MedLoss Der Median Durchschnitt aller verlorenen Trades WieghtedGain Der gewichtete durchschnittliche Durchschnitt der Gewinne und Verluste pro Handel Risiko Die Modelle Zeit auf dem Markt geteilt durch die Zeit im Markt Von Kauf und Wartezeit Testergebnisse Die beste Performance bei einer 10.000-Investition über den Zeitraum von 43 Jahren ergab sich aus einer 40-wöchigen und einer 10-wöchigen Kombination (200 Tage / 50 Tage). Aber es gab große Unterschiede, als wir die Perioden in zwei Abschnitte brachen: 1960-1980 und 1980-2003. Das genaue Jahr reicht arent kritisch, aber deutlich zeigen, dass bewegte durchschnittliche Systeme viel besser funktionierte vor 20 Jahren. Heres, wie die beiden gleitenden Durchschnitt System funktioniert. Kauf, wenn der Schlusskurs über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Also, wenn der Schlusskurs geht über die 200 Tage gleitenden Durchschnitt kaufen wir. Verkaufen, wenn die 50 Tage unter den 200 Tag geht. Kaufen Sie nicht wieder, bis der Preis über den 200 geht. Anmerkung: Dieses kann eine Situation verursachen, in der der Preis über dem 40w MA aber das 10w MA unter dem 40w ist. In diesem Fall kaufen Sie wieder, wenn die 50 Tage geht über den 200 Tag. In der Tabelle unten, auf Zeile vier, ist die 40/10 die beste Kombination und schlagen kaufen und halten um 2,37 mal. 68 der Trades waren erfolgreich und machten etwa zwei Trades pro Jahr. Es war auf dem Markt 69 der Zeit. Wenn nicht auf Lager haben wir es 5 pro Monat / Jahr für die in kurzfristigen Anleihen. Die 44/10 kam in der zweiten. Die unterschiedlichen Summen in der BampH-Spalte treten aufgrund unterschiedlicher Start - und Enddaten auf. Nun, brechen die 43 Jahre in zwei Abschnitte. Von 1960 bis 1980 war der 40/10 der Sieger. Von 1980 bis 2003, die 40/10 beat kaufen und halten von 20. Es war auf dem Markt nur 73 der Zeit (Risiko) und war erfolgreich auf 73 der 33 Trades. Manche Menschen verwenden eine einfache 200-Tage gleitenden Durchschnitt (40 Wochen) für Markt-Timing. Es tat nicht fast so gut über die 43 Jahre als die 40/10. Die 65 Trades arbeiten zu 1,5 pro Jahr und 45 erfolgreich. Es war auf dem Markt 66 der Zeit. Nun, brechen, dass in zwei Perioden. Die 200 Tage gleitenden Durchschnitt gut in den früheren Jahren von 1960 bis 1980. Es hat nicht fast so gut in den letzten 23 Jahren getan, aber das Risiko ist immer noch recht gut. Der wichtigste Punkt unserer Analyse ist: Ein einfaches, mechanisch gleitendes Durchschnittssystem schlägt den Buy Amp-Hold eines Indexfonds über 20 Jahre und mit 30 weniger Risiko. Moving Average Systeme haben Perioden von schlechter Leistung, aber halten sich ziemlich gut über Zeit. Also, warum so viele Kommentatoren und so genannte Experten ständig bash Markt-Timing, wenn es offensichtlich funktioniert Erstens haben die meisten Investoren nicht die Geduld oder das Vertrauen, um den Aktienhandel Handel. Sie Panik aus Trades, wenn der Markt bewegt sich gegen sie anstatt zu warten, für das System-Signal. Sie sind wahrscheinlich besser dran in einem Investmentfonds mindestens etwas Geld verdienen. Zweitens sind uninformierte Investoren die Quelle von Gewinnen für Investmentfonds. Es ist nicht die Geld-Job, um Investoren über Marktstrategien zu erziehen. Außerdem erhalten sie einen Prozentsatz des Vermögens, auch wenn der Investor Geld verliert. Viele Investmentfonds haben über 100 Portfolio-Umsatz jedes Jahr, wie sie hektisch kaufen und verkaufen Aktien. Ironischerweise sind sie lausig Markt-Timer Handel auf Investor Geld. Tatsache: Die meisten Investmentfonds unterliegen kurzfristig den Indexfonds und praktisch alle Investmentfonds unterdurchschnittlich über einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie werden durch Handelskosten und Aufwendungen zurückgehalten. Die offensichtliche Schlussfolgerung: Platzieren Sie Ihre Vermögenswerte in einem Indexfonds. Optional können Sie einzelne Aktien kaufen oder einen Teil Ihres Portfolios mit einer bewährten Timing-Strategie verwalten. Wenn yourre bereit sind, Ihr eigenes Geld zu handhaben und Selbstdisziplin zu haben, sollten Sie nicht das Management des Marktes mit etwas von Ihrem Geld betrachten, um viel bessere Rückkehr zu erhalten Ein viel besseres System Bewegliche Durchschnitte sind einfach. Couldnt ein intelligentes Modell viel besser Ein gleitender Durchschnitt System nach Definition immer den Markt auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten. So kauft es immer ein wenig spät und verkauft spät. Die Nogales Market Alert ist in Echtzeit und ziemlich viel schlauer. Es hat etwa das gleiche Risiko Ebene aber viermal die Rückkehr der besten gleitenden Durchschnitt System. Im Jahr 2003 kaufte Nogales Market Alert in der SampP500 im Februar bei 829 gekauft, während der gleitende Durchschnitt im Mai bei 944 gekauft. Nogales Market Alert wird wahrscheinlich auch früher verkaufen. Da Märkte in der Regel fallen viel schneller als sie steigen. Früh aussteigen ist sehr wichtig für die Herstellung von überlegenen Renditen. Fakt: Eine intelligente Markt-Timing-Strategie kann ein gleitendes Durchschnittssystem deutlich übertreffen. Sehr wenige Timing-Systeme kombinieren hohe Renditen mit wenigen verlieren Trades. Lets vergleichen die beste gleitende Durchschnittskombination (40/10) zum Nogales Market Alert. Auf einem 25jährigen Rücktest, 1979 bis 2003, bewegte sich das durchschnittliche Modell 10.000 zu 125.000 auf 35 Trades. Market Alert drehte 10.000 zu 450.000 auf 12 Trades. Der Unterschied im Kapitalwachstum zwischen Nogales Market Alert und Buy amp Hold ist das Ergebnis des Geldes wächst mit einer höheren jährlichen Rendite. Market Alert verdiente 16 pro Jahr über die 25 Jahre und Buy amp Hold verdient 10.2. Viele große Konzerne und unabhängige Investoren suchen eine 15 Return on Equity pro Jahr und Sie sollten auch. Das ist nicht unrealistisch. Für weitere Informationen über Nogales Market Alert, lesen Sie unsere FAQ. Es erklärt, was das Modell tut und wie man es für verbesserte Investitionserträge verwendet. Was bedeutet die 40/10 gleitende durchschnittliche Show für die SampP500 ab Januar 2004 Heres das Diagramm. Es ist immer noch auf dem Markt und so ist Market Alert. Was glaubst du, wird ein höherer Preis erhalten, wenn seine Zeit, um zu verkaufen Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCDo Sie glauben, dass gleitende durchschnittliche Systeme arbeiten Joined Feb 2010 Status: Mitglied 315 Beiträge Ich habe meine eigene Sicht, die ich später diskutieren werde aber ich würde Wie man hört, was andere über gleitende durchschnittliche Systeme denken. Glauben Sie, sie haben Potenzial und warum. Das Ziel von diesem ist ein konstruktives Gespräch, das hoffentlich jemand helfen würde, das ich wirklich hoffe, dass Sie Kerle auf das konzentrieren, was wir hier lernen und etwas nützlich beitragen. Um jeden weiteren Konflikt zu vermeiden, halten Sie sich bitte an diese Regeln 1- Wir müssen nicht wissen, wie viel Geld / Pips Sie machen, es sei denn, Sie sind speziell diskutieren die Details Ihres Systems 2- Ich habe keine Toleranz überhaupt zu Beleidigungen und verwenden Der unangemessenen Sprache 3- Dies ist nicht Ihr Trading-Journal. So wenden Sie sich bitte von der Entsendung von jedem Handel, den Sie machen 4 Teilen Sie eine nützliche Methode in Bezug auf MAs 5- Schlagen Sie etwas, um unsere Strategie zu verbessern 6- Be friendly Mein Versprechen an Sie. Werden wir etwas nützliches über diesen Thread erfahren Wenn Sie nicht wie die oben genannten, würde ich es bitten, Sie zu verlassen, sondern Ihre Ihre Entscheidung Vielen Dank für das Stoppen von Es hängt davon ab, wie Sie die MA in Ihrem System. Verwenden Sie das Kreuz der MA als Eingang und Ausgang Benutzen Sie sie, um den Trend zu bestimmen Verwenden Sie sie, um einen magischen Zauberstab ein herum Ernsthaft zu drehen, ich denke MA haben einen Platz, in dem ein Händler sie verwenden kann, um auf eine Vorspannung zu entscheiden Oder Trend, wenn Sie würden. Sagen, wenn der Preis über 100 und 200 MA ist, dann wäre meine Vorliebe für lange Trades zu suchen. Wenn der Preis unter 100 und 200 MA ist, dann wäre meine Vorliebe für kurze Handel Setups zu suchen. Preis-Aktion wird Ihren Eintrag und Position Trigger bestimmen und möglicherweise. Ich bin einverstanden, ist die Richtung ein sehr guter Punkt, aber denken Sie, könnten wir sie als das einzige Werkzeug nutzen, um unseren Handel auszulösen und profitabel zu sein. Originally Posted by Liquid Validität Gleitende durchschnittliche Handelssysteme Arbeit Kurze Antwort - absolut keine Möglichkeit, wie andere haben Sagte, sie sind zu Laggy, können zu viele vage Signale geben und in den Bereichen Märkte geben sie jedes Geld, das Sie zurück auf den Markt. Sie können besser auf Tages-Charts arbeiten, aber dann auch SampR-Trendlinien. Wenn Sie jedoch verwenden Sie sie auf eine nicht standardmäßige Weise in Verbindung mit anderen Methoden, die sie arbeiten können: Triple-MA-Strate sind etwas besser als Dual-MA-Strate - nicht von viel aber. Sie können vernünftige Einträge geben, aber Ausgänge sind meist sehr schlecht. Verschiedene Einsatzmöglichkeiten könnten sein: 1 / Nach 2/3 Verluste wechseln Sie zu SampR (oder Stick zu SampR in den ersten Platz.) 2 / Nehmen Sie die MA-Eintrag und verwenden Sie eine Trendlinie Pause als Ausgang oder feste Zielpreis (wieder können Sie Ist es besser, nur die Trendline-Pausen einzusetzen.) 3 / Das Signal umkehren - wenn ma cross sagt kurz gehen lang - mit gewissen hartnäckigen MA-Setups kann dies überraschenderweise in anspruchsvollen Märkten funktionieren, die, wie Paz sagte, die Mehrheit ist der ganzen Zeit. 4 / Kann ein Grund für den Handel innerhalb einer automatisierten Strategie sein - wieder am besten in einer nicht standardisierten Weise verwendet. Grundsätzlich auf den Punkt gebracht - alle Indikatoren sind absoluter Mist, wenn sie in der üblichen Weise verwendet wurden, wie sie verwendet werden sollten. In einer nicht standardisierten Weise verwendet, können Indikatoren ihre Verwendung haben - seine bis zu Ihnen TBH zu experimentieren, aber Sie wäre viel besser dran nur mit Unterstützung und Widerstand und Trendlinien. Das ist, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Grund für die Verwendung von MA in einer ungewöhnlichen Art und Weise, als Teil einer Alert / Automatisierungsstrategie. Nizza Antwort, verwende ich reine nackte Diagramme und Kerzen, um mit zu handeln, aber, wenn ich faul bin, habe ich eine MA-Crossoverschablone, die ich verwende, um mir ein schnelles Köpfe oben für eine annehmbare Trendumkehr zu geben. Ich habe Bilder zu erklären, ich meine Trend-und SR-Analyse manuell und verwenden Sie die höheren Zeitrahmen für die Richtung. Halten Sie es einfach, Handel mit dem Trend auf mindestens zwei höhere Zeitrahmen. Wenn der Handel wird langweilig Sie wissen, dass Sie es geknackt haben. Geändert von justme-uk 13. Aug 2011 um 12:58 Uhr.